Rationalitet

Ole Peters beskriver på ett effektivt sätt tillkortakommandena associativa med expected value theory i sammanhanget av icke ergodiska processer. Genom att differentiera mellan genomsnitt baserade i ensemble och i tid beskriver Peters en rationalitet som överskattar det osannolika men katastrofala samt underskattar det sannolika men triviala. Den yttersta rationaliteten tar således inte huvudsakligen hänsyn till ett fenomens sannolikhet att inträffa utan premierar konsekvenserna av nämnda fenomen. I händelsen att det första är omöjligt att kvantifiera men högre än noll, och det senare saknar en absorberande barriär samt är synonymt med en risk för ruin anammas försiktighetsprincipen.

Probability weighting and Ergodicity Economics

Publicerad av Olof Palme d'Or

filosofie magister i analytisk filosofi. optionshandel. risk. autodidakt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: